Przegląd wolumenów kredytowych instrumentów pochodnych (CRD) i udziału w rynku izb rozliczeniowych (CCP) w 2022 r.

• Indeks, pojedyncze imię i zamiany
• Wolumeny w USD w wysokości 14.2 bln USD, wzrost o 42%
• Wolumeny w EUR wynoszące 10.4 bln EUR lub 11.6 bln USD wzrosły o 55%
• Indeks wynosi 91% w USD i 94% w EUR
• Pojedyncze nazwisko to 7.5% w USD i 4.5% w EUR
• Wolumen swapów 186 mld USD i 90 mld EUR w EUR
• ICE Clear Credit z 97.3% udziałem w rynku CDX i CDS USD
• ICE Clear Credit z 63.9% w EUR iTraxx rośnie
• ICE Clear Europe z 23.05% w EUR iTraxx spadł
• LCH CDSClear z 13.05% w EUR iTraxx spada
• ICE Clear Credit z 41.8% w EUR CDS wzrósł
• ICE Clear Europe z 27.7% w EUR CDS spada
• LCH CDS Clear z 30.5% w EUR CDS jest w górę
• USD CDXSwaptions wszystko w ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7% w LCH CDSClear
• JPY CDX i CDS w JSCC

Wszystkie wykresy i szczegóły z CCPWyświetl.

CRD według waluty

• Wartość CRD USD 2022 wyniosła 14.2 bln USD, co oznacza wzrost z 10 bln USD w 2021 r. i 11 bln USD w 2020 r.
• Wzrost o 42% w 2022 r. (r/r)
• Wolumen CRD 2022 w EUR w wysokości 11.6 bln USD, w porównaniu z 8.5 bln USD w 2021 r. i 8.25 bln USD w 2020 r.
• Wzrost o 36% w 2022 r. (r/r)
• Wolumen JPY CRD 2022 w wysokości 17 mld USD, spadek z 19 mld USD i 27 mld USD

USD CDX, CDS i swapy

• Wolumen USD CDX 2022 wyniósł 12.9 bln USD, co oznacza wzrost z 9 bln USD w 2021 r. i 10 bln USD w 2020 r.
• Wzrost o 2022% r/r w 43 r.
• Wolumen CDS 2022 USD Single-Name w wysokości 1.06 bln USD, w porównaniu z 0.93 bln USD i 1 bln USD w poprzednich latach
• Wzrost o 2022% r/r w 14 r.
• USD CDXSwaptions 2022 wolumen 186 miliardów dolarów, wzrost z 29.4 miliardów dolarów w 2021 roku i 110 milionów dolarów w 2020 roku
• Wzrost r/r w 2022 r. >600%

Wolumeny CDX na poziomie 12.9 bln USD, co stanowi 91% wolumenu w USD, z wolumenami jednopodmiotowymi 7.5% i sześciokrotnie wyższymi wolumenami CDXSwaptions w 2022 r.

Seria indeksów CRD USD

• USD CDX.IG 2022 wolumen 9.5 bln USD, wzrost z 6.6 bln USD w 2021 r. i 7.3 bln USD w 2020 r.
• Wzrost o 2022% r/r w 44 r.
• USD CDX.HY 2022 wolumen 3 bln USD, wzrost z 2 bln USD i wzrost z 2.2 bln USD w poprzednich latach
• Wzrost o 2022% r/r w 50 r.
• USD CDX.EM w 2022 r. wolumen 330 mld USD, spadek z 340 mld USD w 2021 r. i 303 mld USD w 2020 r.
• USD iTraxx.Asia 2022 wolumen 111 mld USD, w porównaniu z 93 mld USD i 100 mld USD w poprzednich latach
• USD iTraxx.Australia 2022 wolumen 48 mld USD, w porównaniu z 40.5 mld USD i 44.7 mld USD w poprzednich latach

Wolumen CDX.IG wyniósł 9.5 biliona USD, co stanowi 73% wolumenu indeksu USD.

USD na pojedyncze nazwy CDS

• Jednoimienny wolumen Soverign w wysokości 560 mld USD, w porównaniu z 460 mld USD i 540 mld USD w poprzednich latach
• Wolumen korporacyjny jednej nazwy 475 miliardów dolarów, w porównaniu z 447 miliardami dolarów i 439 miliardami dolarów w poprzednich latach
• Wolumen jednego podmiotu CP Financials w wysokości 26.8 miliardów USD, podobny do 26 miliarda i 28.5 miliardów USD w poprzednich latach

Wolumeny państwowe na poziomie 560 miliardów dolarów wzrosły o 22% w 2022 roku i stanowią 53% wolumenów CDS USD.

Udział w rynku USD według CCP

• ICE Clear Credit z 97.3% w 2022 r., wzrost z 97.1% i 96.9% w poprzednich latach
• ICE Clear Europe z 2.2% w 2022 r., spadek z 2.7% i 3% w poprzednich latach
• LCH CDSClear z 0.4% w 2022 r., wzrost z 0.2% i 0.2% w poprzednich latach

ICE Clear Credit ma nieco wyższy udział w jednopodmiotowych niż w Indeksach i jest jedynym CCP z wolumenem USD CDXSwaption.

Indeks EUR CRD, CDS i swapy

• Wolumen EUR iTraxx 2022 o wartości 10.4 bln EUR, wzrost z 6.7 bln EUR w 2021 r. i 6.9 bln EUR w 2020 r.
• Wzrost o 2022% r/r w 55 r.
• Wolumen CDS 2022 dla pojedynczych podmiotów w EUR w wysokości 502 mld EUR, w porównaniu z 370 mld EUR i 335 mld EUR w latach poprzednich
• Wzrost o 2022% r/r w 36 r.
• EUR iTraxxSwaptions 2022 wolumen 90 miliardów euro, wzrost z 82 miliardów euro i 35 miliardów euro

Wolumeny iTraxx EUR na poziomie 10.4 bln EUR, co stanowi 94.5% wolumenu EUR, jednopodmiotowe 4.5% i iTraxxSwaptions z 1%.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022 o wartości 8.5 bln euro, wzrost z 5.6 bln euro w 2021 r. i 5.7 bln euro w 2020 r.
• Wzrost o 2022% r/r w 52 r.
• iTraxx Crossover 2022 o wartości 1.85 bln EUR, wzrost z 1.1 bln EUR w 2021 r. i 1.2 bln EUR w 2020 r.
• Wzrost o 2022% r/r w 68 r.
• Wolumen iTaxx MSCI ESG 2022 na poziomie 23 mln euro, spadek z 38 mln euro i 70 mln euro

Wolumeny iTraxx Europe wynoszą 8.5 biliona euro, co stanowi 82% wolumenu indeksu EUR.

Udział w rynku EUR iTraxx

• ICE Clear Credit z 63.9% w 2022 r., w porównaniu z 62.8% i 55.2% w poprzednich latach
• ICE Clear Europe z 23.05% w 2022 r., w porównaniu z 23.3% i 29.2% w poprzednich latach
• LCH CDSClear z 13.05% w 2022 r., w porównaniu z 13.9% i 15.6% w poprzednich latach

Udział ICE Clear Credit wzrósł o 1.1% w wartościach bezwzględnych od 2021 r., przy spadku zarówno ICE Clear Europe, jak i LCH CDSClear, co najprawdopodobniej jest kontynuacją ogłoszonego zamknięcia rozliczania instrumentów pochodnych w ICE Clear Europe od marca 2023 r.

Wydaje się, że ICE Clear Credit zyskuje większy udział, gdy ICE Clear Europe się kończy, ale wiele wolumenów jeszcze nie znalazło nowego domu. Miesięczny wolumen za styczeń 2023 r. będzie dobrą wskazówką, czy więcej remianowanych wolumenów trafi do ICE Clear Credit czy LCH CDSClear.

EUR Jednorazowe CDS

• Wolumen korporacyjny dla jednej firmy na poziomie 487 miliardów euro, w porównaniu z 358 miliardami euro i 324 miliardami euro w poprzednich latach
• Wzrost o 2022% r/r w 36 r.
• Pojedyncza firma CPWolumen finansowy 14 mld euro, w porównaniu z 11 mld euro i 10 mld euro w poprzednich latach

Udział w rynku CDS dla pojedynczych nazw w EUR

• ICE Clear Credit z 41.8% w 2022 r., w porównaniu z 41% i 36.9% w poprzednich latach
• ICE Clear Europe z 27.7% w 2022 r., w porównaniu z 30.4% i 40.5% w poprzednich latach
• LCH CDSClear z 30.5% w 2022 r., wzrost z 28.5% i 22.6% w poprzednich latach

W jednonazwowym LCH CDSClear zdobywa większy udział niż ICE Clear Credit, ponieważ kredytowe instrumenty pochodne ICE Clear Europe wycofują się przed zamknięciem w marcu 2022 r.

Wolumen EUR iTraxxSwaptions w wysokości 90 miliardów euro w 2022 roku wynosi 99.7% w LCH CDSClear i 0.3% w ICE Clear Credit, więc nie ma potrzeby przedstawiania tego na wykresie.

CDX i CDS w JPY

A dla naszego ostatniego wykresu wolumeny CDX i CDS w JPY.

• Wolumen CDX w JPY w 2022 r. wyniósł 1.8 bln jenów, w porównaniu z 1.7 bln jenów i 2.4 bln jenów w poprzednich latach
• Wolumen CDS JPY w 2022 r. wyniósł 426 mld Y, w porównaniu z 394 mld Y i 415 mld Y

Cała objętość jest w JSCC.

Otóż ​​to

W pliku jest dużo więcej danych CCPWyświetl.

Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Wolumen, ADV, Open Interest, Zmiana OI.

Bardziej szczegółowe dane na poziomie pojedynczej nazwy.

Proszę skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany abonamentem.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-share-in-crd