مروری بر حجم مشتقات اعتباری (CRD) و سهم بازار در خانه های تسویه حساب (CCP) در سه ماهه اول 3.

• فهرست، تک نام و مبادله
• حجم در سه ماهه نسبت به سه ماهه دوم کمی افزایش یافته و نسبت به سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته است
• حجم دلار CRD در سه ماهه سوم 36 نسبت به سه ماهه سوم 3 2022 درصد افزایش یافته است.
• حجم EUR CRD در سه ماهه سوم 58 نسبت به سه ماهه سوم 3 2022 درصد افزایش یافته است.
• حجم EUR iTraxx 57٪ و EUR CDS افزایش 77٪
• سهم EUR iTraxx ICE Clear Credit 64.6٪، ICE Clear Europe 21.8٪، LCH CDS Clear 13.5٪ است.
• سهم EUR CDS ICE Clear Credit 45.8٪، ICE Clear Europe 22.2٪، LCH CDS Clear 32٪ است.
• حجم مبادلات در هر دو یورو و دلار

تمام نمودارها و جزئیات از CCPView.

CRD بر اساس ارز

• USD CRD 2022 Q3 حجم 3.75 تریلیون دلاری، 36 درصد از 2.75 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2021 افزایش یافته است.
• حجم EUR CRD 2022 Q3 2.8 تریلیون دلاری، 35٪ از 2.1 تریلیون دلار در سه ماهه 2021 افزایش یافته است، در حالی که بر حسب یورو این افزایش 3٪ است، از 58 تریلیون یورو به 1.8 تریلیون یورو، زیرا EUR/USD اکنون برابر است.
• حجم JPY CRD 2022 Q3 1.5 میلیارد دلار، همان Q2021 3 است.

بنابراین افزایش قابل توجه دلار و یورو نسبت به سال قبل، اندکی افزایش در سه ماهه دوم و کاهش نسبت به بالاترین سطح سه ماهه اول.

CDX USD، CDS و Swaptions

• USD CDX 2022 Q3 حجم 3.4 تریلیون دلار، از 2.5 تریلیون دلار در 2021 Q3
• حجم CDS 2022 USD 3 میلیارد دلار، از 320 میلیارد دلار در سه ماهه اول 260
• USD CDXSwaptions 2022 Q3 حجم 39 میلیارد دلار، از 8 میلیارد دلار

حجم CDX در سه ماهه 2022 3% حجم USD، تک نام 90% و CDXSwaptions 9% بود که در CDX کمی کمتر از سه ماهه قبل 1%، 93% و 6.5% است.

سری شاخص USD CRD

• USD CDX.IG 2022 تریلیون دلار حجم سه ماهه اول 3، 2.5 درصد افزایش نسبت به 35 تریلیون دلار در سه ماهه اول 1.8
• USD CDX.HY 2022 Q3 حجم 0.78 تریلیون دلار، افزایش 49٪ از 0.52 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2021
• USD CDX.EM 2022 Q3 حجم 102 میلیارد دلار، شبیه به 2021 Q3 است
• حجم USD iTraxx.Asia در سه ماهه اول 2022 3 میلیارد دلار، از 33 میلیارد دلار
• USD iTraxx.Australia حجم سه ماهه اول 2022 3 میلیارد دلار، از 16.8 میلیارد دلار

جلدهای CDX.IG که 72 درصد از حجم های شاخص USD را نشان می دهد.

USD تک نام CDS

• حجم Sing-name Sovereign 169 میلیارد دلار، 32 درصد افزایش نسبت به 128 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2021
• حجم شرکت تک نامی 148 میلیارد دلار، 18 درصد افزایش نسبت به 125 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2021
• حجم CP Financials 6.5 میلیارد دلاری، مشابه 8.3 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2021

حجم CDS Sovereign 52 درصد از کل حجم تک نام USD را در سه ماهه نشان می دهد.

سهم بازار USD توسط CCP

• ICE Clear Credit با 97.1 درصد در سه ماهه 2022، کاهش نسبت به 3 درصد در سه ماهه سوم 97.9
• ICE Clear Europe با 2.5 درصد در سه ماهه 2022، افزایش نسبت به 3 درصد در سه ماهه سوم 2
• LCH CDSClear با 0.4٪ در سه ماهه 2022، نسبت به 3٪ در سه ماهه 0.1 و مشابه سه ماهه دوم و اول.

سهم ICE Clear Credit در تک نام ها کمی بیشتر است و تنها CCP با حجم CDXSwaption USD است.

شاخص EUR CRD، CDS و Swaptions

• حجم یورو iTraxx 2022 3 تریلیون یورو، 2.6 درصد از 57 تریلیون یورو در سه ماهه اول 1.67 افزایش یافته است.
• حجم EUR CDS 2022 Q3 156 میلیارد یورو، افزایش 77 درصدی نسبت به 88 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2021
• حجم EUR iTraxxSwaptions 2022 Q3 17.7 میلیارد یورو، مشابه 18.3 میلیارد یورو در سه ماهه 2021

حجم EUR iTraxx که 94٪ از حجم یورو را نشان می دهد.

یورو iTraxx

• حجم iTraxx اروپا در سه ماهه اول 2022 به 3 تریلیون یورو رسید که 2.15 درصد از 55 تریلیون یورو در سه ماهه اول 1.4 افزایش یافته است.
• حجم iTraxx Crossover 2022 Q3 477 میلیارد یورو، افزایش 65 درصدی نسبت به 289 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2021
• iTaxx MSCI ESG بدون حجم در سه ماهه

حجم iTraxx Europe در سه ماهه اول 2022، 3 درصد از حجم شاخص یورو را نشان می دهد.

سهم بازار یورو iTraxx

• ICE Clear Credit با 64.6 درصد در سه ماهه اول 2022، از 3 درصد در سه ماهه اول 66 کاهش یافته است.
• ICE Clear Europe با 21.8 درصد در سه ماهه اول 2022، از 3 درصد در سه ماهه اول 22.9 کاهش یافته است.
• LCH CDSClear با 13.5 درصد در سه ماهه اول 2022، از 3 درصد در سه ماهه اول 11.1 افزایش یافته است.

As اخیرا گزارش، ICE تسویه CDS را از مارس 2023 در ICE Clear Europe مستقر در لندن متوقف خواهد کرد و در ICE Clear Credit مستقر در شیکاگو ادغام خواهد شد. یکی را در سه ماهه بعدی تماشا کنید تا ببینید چه زمانی حجم حرکت می کند و چقدر به اعتبار ICE Clear و چقدر به LCH CDSClear منتقل می شود.

EUR CDS تک نام

• حجم شرکت تک نامی 153 میلیارد یورو، 80 درصد افزایش نسبت به 85 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2021
• حجم مالی تک نام CP 3.3 میلیارد یورو، مانند سه ماهه سوم 2021

سهم بازار EUR CDS تک نام

• ICE Clear Credit با 45.8 درصد در سه ماهه سوم 2022، از 3 درصد در سه ماهه دوم 37.9، از 2022 درصد در سه ماهه سوم 2 کاهش یافته است.
• ICE Clear Europe با 22.2 درصد در سه ماهه سوم 2022، از 3 درصد در سه ماهه دوم 36.1 و 2022 درصد در سه ماهه سوم 2 کاهش یافته است.
• LCH CDSClear با 32 درصد در سه ماهه 2022، از 3 درصد در سه ماهه دوم 26 و 2022 درصد در سه ماهه سوم 2 افزایش یافته است.

ICE Clear Europe در این سه ماهه کاهش یافت، با افزایش اعتبار ICE Clear و LCH CDSClear.

حجم iTraxxSwaptions EUR 17.7 میلیارد یورو در سه ماهه 2022، از LCH CDSClear با 3 میلیارد یورو و برای سه ماهه دوم در ICE Clear Credit با 17.4 میلیون یورو است.

JPY CDX و CDS

و برای نمودار نهایی ما، حجم JPY CDX و CDS.

• حداقل می توان گفت یک نمودار توده ای
• حجم CDX ین در سه ماهه اول 2022 برابر با 3 میلیارد دلار بوده است که از 131 میلیارد دلار در سه ماهه اول 78 افزایش یافته است.
• حجم CDS JPY در سه ماهه دوم سال 2022، 3 میلیارد دلار بوده است که نسبت به 71 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 88 کاهش یافته است.
• حجم کلی در سه ماهه به 202 میلیارد سال رسید که نسبت به سال قبل افزایش یافته است
• در حالی که Q2 و Q4 حجم بسیار بالاتری دارند

تمام حجم در JSCC است.

خودشه

11 نمودار برای پوشش CRD.

داده های بسیار بیشتری در آن وجود دارد CCPView.

روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه.

حجم، ADV، علاقه باز، تغییر OI.

داده های دانه ای بیشتر در سطح نام.

لطفا تماس با ما اگر به اشتراک علاقه دارید