مروری بر حجم مشتقات اعتباری (CRD) و سهم بازار در خانه های تسویه حساب (CCP) در سه ماهه اول 2.

• فهرست، تک نام و مبادله
• حجم ها در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول کمتر است اما به طور گسترده ای بیشتر از سه ماهه دوم سال 2 است
• حجم CDX USD در سه ماهه دوم 100 نسبت به سه ماهه دوم 2 2022٪ افزایش یافته است.
• ICE Clear Credit با 97.2 درصد سهم حجم به USD CDX
• حجم EUR iTraxx 133٪ و EUR CDS افزایش 39٪
• سهم حجم اعتبار ICE Clear 61% در EUR iTraxx و 37.9% در EUR CDS است.
• حجم مبادلات در هر دو یورو و دلار

تمام نمودارها و جزئیات از CCPView.

CRD بر اساس ارز

• USD CRD 2022 Q2 حجم 3.35 تریلیون دلاری، 85 درصد از 1.8 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2021 افزایش یافته است.
• EUR CRD 2022 Q2 حجم 3.0 تریلیون دلاری، 101٪ از 1.48 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2021 افزایش یافته است.
• JPY CRD 2022 Q2 حجم 5.8 میلیارد دلار، از 8.4 میلیارد دلار کاهش یافته است.

بنابراین در حالی که نسبت به بالاترین سطح در سه ماهه اول کاهش یافته است، افزایش قابل توجهی در دلار و یورو از سه ماهه دوم سال 1 داشته است.

CDX USD، CDS و Swaptions

• USD CDX 2022 Q2 حجم 3.1 تریلیون دلار، از 1.5 تریلیون دلار در 2021 Q2
• USD CDS 2022 Q2 حجم 219 میلیارد دلار، مشابه 216 میلیارد دلار در سه ماهه دوم 2021
• USD CDXSwaptions 2022 Q2 حجم 19.5 میلیارد دلار، از 4.9 میلیارد دلار

حجم CDX در سه ماهه دوم 2022 2% از حجم USD، تک نام 92.8% و CDXSwaptions 6.5% بود.

سری شاخص USD CRD

• USD CDX.IG 2022 تریلیون دلار حجم سه ماهه اول 2، 2.25 درصد افزایش نسبت به 96 تریلیون دلار در سه ماهه اول 1.15
• USD CDX.HY 2022 Q2 حجم 0.76 تریلیون دلار، افزایش 112٪ از 0.36 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2021
• USD CDX.EM 2022 Q2 حجم 64.5 میلیارد دلار، 28٪ افزایش نسبت به 50.5 میلیارد دلار در سه ماهه دوم 2021
• حجم USD iTraxx.Asia در سه ماهه دوم 2022 2 میلیارد دلار، کمتر از 21.7 میلیارد دلار
• USD iTraxx.Australia حجم سه ماهه اول 2022 2 میلیارد دلار، از 8.9 میلیارد دلار

حجم CDX.IG 72 درصد از حجم شاخص USD را نشان می دهد و تقریباً 100 درصد نسبت به سه ماهه دوم سال 2021 افزایش یافته است.

USD تک نام CDS

• حجم Sing-name Sovereign 122 میلیارد دلار، 20 درصد افزایش نسبت به 101 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2021
• حجم شرکت تک نامی 92 میلیارد دلار، کاهش 15 درصدی نسبت به 109 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2021
• حجم CP Financials 4.6 میلیارد دلاری، مشابه 5.2 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2021

USD یکنواخت حجم در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2021، بسیار متفاوت از افزایش 2 درصدی CDX.

حجم CDS Sovereign 122 میلیارد دلاری، 55 درصد از کل حجم تک نام USD را در سه ماهه نشان می دهد.

سهم بازار USD توسط CCP

• ICE Clear Credit با 97.2 درصد در سه ماهه دوم 2022، مشابه 2 درصد در سه ماهه دوم 97.2
• ICE Clear Europe با 2.4 درصد در سه ماهه اول 2022 و بالاترین 2 درصد در سه ماهه چهارم 3.5
• LCH CDSClear با 0.4 درصد در سه ماهه اول 2022، از 2 درصد در سه ماهه اول 0.2 افزایش یافته است.

سهم ICE Clear Credit در تک نام بسیار کمی کمتر (96.9٪) نسبت به Indeces است و تنها CCP با حجم CDXSwaption USD است.

شاخص EUR CRD، CDS و Swaptions

• حجم یورو iTraxx 2022 2 تریلیون یورو، 2.66 درصد از 133 تریلیون یورو در سه ماهه اول 1.14 افزایش یافته است.
• حجم EUR CDS 2022 Q2 103 میلیارد یورو، افزایش 39 درصدی نسبت به 74 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2021
• حجم EUR iTraxxSwaptions در سه ماهه اول 2022 به 2 میلیارد یورو، 15 درصد افزایش نسبت به 9 میلیارد یورو در سه ماهه اول 14

حجم EUR iTraxx نشان دهنده 96٪ از حجم EUR، تک نام فقط کمتر از 4٪ است.

یورو iTraxx

• حجم iTraxx اروپا در سه ماهه اول 2022 به 2 تریلیون یورو رسید که 2.17 درصد از 127 تریلیون یورو در سه ماهه اول 0.96 افزایش یافته است.
• حجم iTraxx Crossover 2022 Q2 491 میلیارد یورو، افزایش 163 درصدی نسبت به 187 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2021
• iTaxx MSCI ESG بدون حجم در مقایسه با 25 میلیون یورو در سه ماهه سوم 2021

حجم iTraxx Europe در سه ماهه دوم 2022 که 2 درصد از حجم شاخص یورو را نشان می دهد و در حالی که نسبت به سه ماهه اول (که حجم تورم سه ماهه رول سری بود) نسبت به سه ماهه دوم سال 81.5 بسیار افزایش یافته است.

سهم بازار یورو iTraxx

• ICE Clear Credit با 60.9 درصد در سه ماهه اول 2022، از 2 درصد در سه ماهه اول 62.7 کاهش یافته است.
• ICE Clear Europe با 26.0 درصد در سه ماهه اول 2022، از 2 درصد در سه ماهه اول 22.7
• LCH CDSClear با 13.1 درصد در سه ماهه اول 2022، از 2 درصد در سه ماهه اول 14.6 کاهش یافته است.

سهم ICE Clear Europe در سه ماهه نسبت به سال قبل افزایش یافته است و سایرین کاهش یافته اند.

با این حال به عنوان اخیرا گزارش، ICE تسویه CDS را از مارس 2023 در ICE Clear Europe مستقر در لندن متوقف خواهد کرد و در ICE Clear Credit مستقر در شیکاگو ادغام خواهد شد.

یکی برای تماشای سه ماهه بعدی امسال تا ببینید چه زمانی حجم حرکت می کند و چقدر به اعتبار ICE Clear و چقدر به LCH CDSClear منتقل می شود.

EUR CDS تک نام

• حجم شرکت تک نامی 100 میلیارد یورو، 39 درصد افزایش نسبت به 72 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2021
• حجم مالی تک نام CP 2.6 میلیارد یورو، از 2.3 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2021

سهم بازار EUR CDS تک نام

• ICE Clear Credit با 37.9 درصد در سه ماهه اول 2022، از 2 درصد در سه ماهه اول 35.0 افزایش یافته است.
• ICE Clear Europe با 36.1 درصد در سه ماهه اول 2022، از 2 درصد در سه ماهه اول 35.5
• LCH CDSClear با 26.0 درصد در سه ماهه اول 2022، از 2 درصد در سه ماهه اول 29.4 کاهش یافته است.

ICE Clear Europe در حال بازیابی موقعیت خود از LCH CDSClear که در سه ماهه اول 2022 بالاتر رفته بود.

حجم iTraxxSwaptions EUR 15.2 میلیارد یورو در سه ماهه دوم 2022، از LCH CDSClear با 2 میلیارد یورو و برای اولین بار در ICE Clear Credit با 14.9 میلیون یورو است.

JPY CDX و CDS

و برای نمودار نهایی ما، حجم JPY CDX و CDS.

• حداقل می توان گفت یک نمودار توده ای
• حجم CDX ین در سه ماهه دوم سال 2022 2 میلیارد دلار بوده است که نسبت به 652 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 821 کاهش یافته است.
• حجم CDS JPY در سه ماهه دوم سال 2022، 2 میلیارد دلار بوده است که نسبت به 82 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 101 کاهش یافته است.

تمام حجم در JSCC است.

خودشه

11 نمودار برای پوشش CRD.

داده های بسیار بیشتری در آن وجود دارد CCPView.

روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه.

حجم، ADV، علاقه باز، تغییر OI.

داده های دانه ای بیشتر در سطح نام.

لطفا تماس با ما اگر به اشتراک علاقه دارید