مروری بر حجم مشتقات اعتباری (CRD) و سهم بازار در خانه های تسویه (CCP) در سال 2021.

• فهرست، تک نام و مبادله
• حجم 10 تریلیون دلار، 9 درصد کاهش
• حجم به یورو 6.7 تریلیون یورو یا 8.5 تریلیون دلار، ثابت در سال
• شاخص به دلار 90 درصد و به یورو 94 درصد است
• تک نام 9 درصد به دلار و 5 درصد به یورو است
• حجم مبادلات 29 میلیارد دلار به دلار و 82 میلیارد یورو به یورو
• ICE Clear Credit با 97% سهم بازار USDX و CDS
• اعتبار ICE Clear Credit با 62.7% EUR CDX افزایش یافته است
• ICE Clear Europe با 23.4 درصد در EUR CDX کاهش یافت
• اعتبار ICE Clear Credit با 41% EUR CDS افزایش یافته است
• LCH CDSClear با 28.5% یورو CDS افزایش یافت
• دلار CDXSwaptions همه در ICE Clear Credit
• EUR CDXSwaptions همه در LCH CDSClear
• JPY CDX و CDS در JSCC

تمام نمودارها و جزئیات از CCPView.

CRD بر اساس ارز

• USD CRD 2021 حجم 10 تریلیون دلار، از 11 تریلیون دلار در سال 2020 و از 9.2 تریلیون دلار در سال 2019 کاهش یافته است.
• EUR CRD 2021 حجم 8.5 تریلیون دلار، از 8.25 تریلیون دلار در سال 2020 و 6.4 تریلیون دلار در سال 2019 افزایش یافته است.
• JPY CRD 2021 حجم 19 میلیارد دلار، از 27 میلیارد و 21.5 میلیارد دلار کاهش یافته است.

CDX USD، CDS و Swaptions

• USD CDX 2021 حجم 9 تریلیون دلار، از 10 تریلیون دلار در سال 2020 و از 8 تریلیون دلار در سال 2019 کاهش یافته است.
• USD Single-name CDS 2021 حجم 0.93 تریلیون دلار، نسبت به 1 تریلیون دلار و 1.1 تریلیون دلار در سال های گذشته کاهش یافته است.
• USD CDXSwaptions 2021 حجم 29.4 میلیارد دلار، از 110 میلیون دلار در سال 2020 و هیچ چیز در سال 2019

حجم CDX به 9 تریلیون دلار، نشان دهنده کمی بیش از 90 درصد حجم USD، تک نام کمی بیش از 9 درصد و CDXSwaptions با حجم مواد برای اولین بار در سال 2021 است.

سری شاخص USD CRD

• USD CDX.IG 2021 حجم 6.6 تریلیون دلار، از 7.3 تریلیون دلار در سال 2020 و از 5.8 تریلیون دلار در سال 2019 کاهش یافته است.
• USD CDX.HY 2021 حجم 2 تریلیون دلار، از 2.2 تریلیون دلار و از 1.8 تریلیون دلار در سال های گذشته افزایش یافته است.
• USD CDX.EM 2021 حجم 340 میلیارد دلار، از 303 میلیارد دلار در سال 2020 و 315 میلیارد دلار در سال 2019
• USD iTraxx.Asia حجم 2021 میلیارد دلار در سال 93، از 100 میلیارد و 105 میلیارد دلار در سال های گذشته کاهش یافته است.
• حجم USD iTraxx.Australia 2021 40.5 میلیارد دلار است که نسبت به 44.7 میلیارد دلار و 46.3 میلیارد دلار در سال های قبل کاهش یافته است.

حجم CDX.IG 6.6 تریلیون دلار است که 73 درصد از حجم شاخص USD را نشان می دهد.

USD تک نام CDS

• حجم شرکت تک نام Soverign 460 میلیارد دلار است که از 540 میلیارد و 680 میلیارد دلار در سال های گذشته کاهش یافته است.
• حجم شرکت تک نامی 447 میلیارد دلار، از 439 میلیارد و 422 میلیارد دلار در سال های گذشته
• حجم شرکت CP Financials 26 میلیارد دلاری، مشابه 28.5 میلیارد دلار و 26 میلیارد دلار در سال های گذشته

حجم CDX.IG 6.6 تریلیون دلار است که 73 درصد از حجم شاخص USD را نشان می دهد.

سهم بازار USD توسط CCP

• ICE Clear Credit با 97.1% در سال 2021، بسیار شبیه به 96.9% و 98% در سال های قبل
• ICE Clear Europe با 2.7 درصد در سال 2021 و 3 درصد و 2 درصد در سال های قبل
• LCH CDSClear با 0.2% در سال 2021 و 0.2% و 0.1% در سال های قبل

سهم ICE Clear Credit در تک نام کمی کمتر از Indices است و تنها CCP با حجم CDXSwaption USD است.

شاخص EUR CRD، CDS و Swaptions

• EUR CDX 2021 حجم 6.7 تریلیون یورو، مشابه 6.9 تریلیون یورو در سال 2020 و از 5.4 تریلیون یورو در سال 2019 افزایش یافته است.
• EUR Single-name CDS 2021 حجم 370 میلیارد یورو، از 335 میلیارد و 340 میلیارد یورو در سال های گذشته
• EUR CDXSwaptions 2021 حجم 82 میلیارد یورو، از 35 میلیارد و 8.5 میلیارد یورو افزایش یافته است.

حجم EUR CDX به 6.7 تریلیون یورو، نشان دهنده 94٪ از حجم EUR، تک نام کمی بیش از 5٪ و CDXSwaptions با 1٪ است.

شاخص های EUR CRD

• حجم iTraxx Europe 2021 5.6 تریلیون یورو، مشابه 5.7 تریلیون یورو در سال 2020 و از 4.5 تریلیون یورو در سال 2019 افزایش یافته است.
• حجم iTraxx Crossover 2021 1.1 تریلیون یورو، مشابه 1.2 تریلیون یورو در سال 2020 و از 0.9 تریلیون یورو در سال 2019 افزایش یافته است.
• حجم iTaxx MSCI ESG 2021 38 میلیون یورو از 70 میلیون یورو کاهش یافته است.

حجم iTraxx Europe 5.6 تریلیون یورو است که 84 درصد از حجم شاخص یورو را نشان می دهد.

سهم بازار شاخص های EUR CRD

• ICE Clear Credit با 62.7 درصد در سال 2021، نسبت به 55.2 درصد و 56.1 درصد در سال های گذشته افزایش یافته است.
• ICE Clear Europe با 23.4 درصد در سال 2021، نسبت به 29.2 درصد و 31.3 درصد در سال های قبل کاهش یافته است.
• LCH CDSClear با 13.9 درصد در سال 2021، نسبت به 15.6 درصد و 12.6 درصد در سال های گذشته کاهش یافته است.

افزایش سهم ICE Clear Credit در سال 2021 نسبت به ICE Clear Europe، یک اثر مربوط به برگزیت به دلیل انتقال مقداری حجم به SEFهای ایالات متحده از MTFهای اتحادیه اروپا و تغییر مرتبط در CCP.

EUR CDS تک نام

• حجم شرکت تک نامی 358 میلیارد یورو، افزایش نسبت به 324 میلیارد یورو و 327 میلیارد یورو در سال های گذشته
• حجم مالی تک نام CP 11 میلیارد یورو، مشابه 10 میلیارد یورو و 12.5 میلیارد یورو در سال های گذشته

سهم بازار EUR CDS تک نام

• ICE Clear Credit با 41 درصد در سال 2021، نسبت به 36.9 درصد و 38.8 درصد در سال های گذشته افزایش یافته است.
• ICE Clear Europe با 30.4 درصد در سال 2021، نسبت به 40.5 درصد و 41.5 درصد در سال های قبل کاهش یافته است.
• LCH CDSClear با 28.5 درصد در سال 2021، نسبت به 22.6 درصد و 19.7 درصد در سال های گذشته کاهش یافته است.

اثری مشابه در Index با افزایش سهم اعتبار ICE Clear، اما در LCH CDSClear تک نامی نیز با افزایش سهم برای رسیدن به برابری نزدیک با ICE Clear Europe.

EUR حجم مبادلات CDX 82 میلیارد یورو در سال 2021 همه در LCH CDSClear است، بنابراین نیازی به ترسیم آن نیست.

JPY CDX و CDS

و برای نمودار نهایی ما، حجم JPY CDX و CDS.

• حجم ین CDX در سال 2021، 1.7 تریلیون سال بود که نسبت به سال گذشته 2.4 تریلیون و 1.8 تریلیون سال کاهش داشت.
• حجم CDS JPY در سال 2021، 394 میلیارد یوان بود که از 415 میلیارد و 518 میلیارد سال کاهش یافته است.

تمام حجم در JSCC است.

خودشه

داده های بسیار بیشتری در آن وجود دارد CCPView.

روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه.

حجم، ADV، علاقه باز، تغییر OI.

داده های دانه ای بیشتر در سطح نام.

لطفا تماس با ما اگر به اشتراک علاقه دارید

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://www.clarusft.com/2021-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2021-ccp-volumes-and-share-in-crd